同學你好，第二個沒有basis risk。 Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put. 首先是2000個ATM看跌期權。，delta=-0.5。所以會產(chǎn)生-1000的敞口。所以要買1000個股票進行對沖。 這樣就把delta對沖掉了。 為啥delta是-0.5
請問interest rate swap是不是不交換本金的，這里的感覺比較像bond?
請問判斷這種與凸度有關的題是不是還要考慮underlying asset和利率的關系？還是說這兩個是不相關的知識點？
這道題有沒有簡單的判斷方法，比如說買的現(xiàn)貨和賣出的期貨一定是同一幣種的？然后根據(jù)匯率哪個幣種更便宜就借哪個？
老師，這個題目是想表達什么意思呢？愣是沒看出來出題意圖。其中yield curve是代表遠期利率？
1.是一美分兌1.08日元嗎？ 2. 第二步賣期貨是虧錢的，那應該用一步減去二步啊 為什么是相加呢 3.到底是美元貶值嗎？
意思是15年2個月按15年算，15年4個月按15.25年算，15年7個月按15.5年算嗎？
老師好 我想問一下中文書里XXX/YYY這個貨幣報價是不是寫反了，XXX/YYY的含義不是應該是YYY為基礎貨幣，XXX為報價貨幣嗎，就比如10人民幣/歐元，不是指一歐元等于10人民幣嗎
PMT包含本金和利息嗎？之前債券求的PMT不是表示每月的現(xiàn)金流嗎 也就是利息 沒有本金啊
runs a cash and future arbitrage book on the S&P 500 index，這句話應該怎么理解？
如果是 naked call option保證金如何計算
D選項中價格升至28時，由于是knock in，題中指down and in，那么永遠也碰不到28吧，這樣的話，期權價格應該是0嗎？同理，knock out中，也碰不到28，那么期權價格是不是不僅僅是大于0，而是應該更貴一些？
請問老師，這個題covered call，不應該是賣出一個看漲期權買入一個股票嗎？如果是這樣的話，畫出來的圖像，應該是先斜向上后水平，又因為題目中說是賣出，那么方向相反，就類似于一個看跌期權啊，所以我覺得應該選a
請問老師，期權的折現(xiàn)率和債券的折現(xiàn)率做法是一樣的嗎？應該也可以用10×0.25加上0×0.75算出來的價格，再乘以（1-discount rate*1）來計算初始的價格吧？我算出來的價格是差不多的
為什么答案中Libor1%而老師視頻里講解用4%而且后面T1T2為什么是4和4.25老師也沒講清楚 我用1和1.25不行嘛
程寶問答
金程問答
