haircuts是什么意思呀
regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
這道題說利率風(fēng)險(xiǎn)更小是因?yàn)榻瓒掏堕L的利率波動(dòng)性更大所以更可能有收益？還是怎么理解呢？
講ABCP Run這里沒太聽明白老師說的，“貸款人一般不愿意以商業(yè)票據(jù)進(jìn)行融資，所以選擇了ABCP”，這里不是說ABCP發(fā)生擠兌，在ABCP到期之后沒有人愿意繼續(xù)買ABCP了么？怎么是選擇ABCP呢？ 感覺老師把ABCP Run下面這兩條也當(dāng)作了ABCP流行、大家選擇ABCP的理由。
21題請老師詳細(xì)解析一下
老師15題麻煩做一個(gè)詳細(xì)解答
這里說的左偏是指loss distribution是個(gè)N（0，1）分布，然后整個(gè)分布左偏嗎？
請問老師，習(xí)題集90題，為什么alpha=0.0171？
為什么一個(gè)資產(chǎn)在sml線上，就不一定在cml線上呢？
gap risk是資產(chǎn)和負(fù)債期限不匹配，但是這不應(yīng)該是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
?？?-67 為何不能理解為D。利用壓力測試，測試會依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險(xiǎn)增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)事件，買保險(xiǎn)來抵御一些信用違約的損失。。。
銀行怎么通過資產(chǎn)證券化掙錢呢
老師，請問計(jì)算TE V時(shí)候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
第69題，我沒有在講義中的14條原則中看到consistency，也可以選嗎？
這個(gè)就是基本的算VaR的方法吧，delta-normal不應(yīng)該是VaR(P) = |delta| * VaR(S)嗎
程寶問答
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