TR公式中的分母部分代表系統(tǒng)性風險，systematic risk，但我應該從哪里得知所謂的系統(tǒng)性風險值是什么呢？
請問為什么組合標準差大于市場組合標準差就說明分散化不足， CML 上的組合不都是充分分散化的么？CML上不同的點因為預期收益不同所以承受的總風險（也是系統(tǒng)風險，因為線上的點都沒有非系統(tǒng)風險）不同，不是么？那在切點 M 右上方的點的標準差都比 M的大呀
老師好，這題選項沒怎么看懂，方便寫詳細一些嗎？
為什么APT好用，它的beta1,2,3...很難求誒；除此之外，有點不理解把三個因子當做個體是怎么求組合價值的？
back test 是什么意思
這道題的a選項不是證券化的結果嗎？為什么說是證券化的問題，證券化的問題不是銀行對于貸款人過于放松嗎？
好像沒有解釋過組合的權重是根據(jù)各股票相應的市值得出的，能展開講講嗎？
Principal agent，predatory lending ，mortgage fraud是什么
Mezzanine 在equity低級嗎
請問CAPM模型的假設當中有收益呈正態(tài)分布嗎
請問swap標的和payoff之間的關系是線性變化的嗎
4個風險因子的模型，為什么還要四個里面選兩個怎么理解？
老師，在這個題目中的no
第72題，正太分布單尾雙尾那幾個特殊點能總結一下嗎，1.645 2.33那些的
beta在這里是怎么算的？
程寶問答
金程問答
