A是什么意思為什么不對？B是什么意思？為什么對？B選項管理的原則，銀行之間不一樣是對的嗎？
D選項怎么用CAPM去定預期價格?。緼選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風險咯？
APT模型當中單因素和多因素模型的假設分別是什么？有什么不同？
標普指數(shù)具體定義是什么呢（書中只說明了標普50指數(shù)就是市場組合）
巴林銀行沒有流動性風險嗎？為什么？
第39題，麻煩老師翻譯一下選項再講解下
什么是in the money
Portfolio B has β(B,M)=0.30*20.0%/15.0%=0.40 有些看不懂，為什么用0.3x20%，0.3是B的波動率和市場波動率的相關系數(shù)嗎，或者是關于什么的相關系數(shù)
請問這個到底是誰給誰擔保呀？沒聽懂
請問什么是equity capital 什么是每一單位的經(jīng)濟資本的成本呢？經(jīng)濟資本的成本是什么？請老師舉一個例子 謝謝
1.為什么這題選A呢？雖然接受了票但不是disclose了嗎？2.如果接受了可能會影響判斷的禮物，但是disclose出來了，這種情況下有沒有違反準則呢？
老師，這個事件主要風險是系統(tǒng)性風險還是流動性風險，還是兩者都存在
downside deviation為什么就是sortino ratio公式的下半部分呢？
這一題沒太明白，為什么Rf是2.4%，另外TR不是等于E(Rp)-Rf比上βp嗎？可以詳細算一下嗎？
這里老師手寫的這個公式{E(Ri)-E(Rf)}/6p這個不是sharpe Ratio嗎？為什么老師說是Information ratio
程寶問答
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