這題題干最后different betas based on their risk-return relationship with the market portfolio，怎么翻譯比較好，我一開始理解是基于與市場(chǎng)組合相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)收益的beta，那不就是capm里面的（Erm-rf）*β？
為什么會(huì)有SR比CML高
看了一些文檔和視頻，還是有些模糊。想問老師，梯度，步長(zhǎng)，斜率，學(xué)習(xí)率之間的關(guān)系是什么樣的，怎么被使用的？
這里sortino ratio 的分母里面 1/T 應(yīng)該是 1/（T-1）吧？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險(xiǎn)厭惡？以及D選項(xiàng)是錯(cuò)在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機(jī)會(huì)？
benchmark和makert市場(chǎng)有什么區(qū)別？
appetite是一宏觀的概念，為什么和day to day 掛鉤呢？ 為什有l(wèi)ower risk？
Concave不是凹嗎
請(qǐng)問三道防線理論中的CORF是什么？
講一下A
老師好 請(qǐng)問這個(gè)是在哪里講過呢
？到底展開平不平方啊
講義和題目不一樣哪個(gè)是對(duì)的？
gap risk也含有systematic risk是嘛
親，這題我沒看懂。按照CML來，所有投資都在這根線上。但市場(chǎng)組合M就已經(jīng)是全市場(chǎng)所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合了。所以問題問的A、B在哪兒？是問在M點(diǎn)內(nèi)的比例還是在CML上其他的點(diǎn)？
程寶問答
金程問答