在IR公式中的分母部分是Rp-RB的樣本標(biāo)準(zhǔn)差還是正常的標(biāo)準(zhǔn)差？
請教關(guān)于這道題的一個延伸問題，按題解的意思，加入無風(fēng)險資產(chǎn)后的組合為cml，我不理解為什么不是cal。如果一上來就說要投的是無風(fēng)險和風(fēng)險資產(chǎn)組合，而m是只有風(fēng)險組合時的組合，那我覺得是cml。但如果一開始只說m是只有風(fēng)險資產(chǎn)時的“最優(yōu)”組合，那不是整條馬科維茨有效前沿都是嗎？引入無風(fēng)險資產(chǎn)后，不是應(yīng)該有很多條射線？還是說馬科維茨有效前沿即便在沒有引入無風(fēng)險資產(chǎn)的前提上也存在“最優(yōu)”組合，就是引入無風(fēng)險資產(chǎn)后的切點，如果是這樣，那我不懂為什么
請問老師這個例子為什么是保證金螺旋呢？這跟保證金沒關(guān)系呀
請問兩張圖片中，圖A是一個well diversified組合，那么gdp的偏差只會帶來線性的變化不會帶來像圖B中ei帶來的波動嗎，為什么？兩個圖中的每一個黑點分別代表什么呢？
老師這個題為啥是高估啊，他估計的是百分之10，算出來更貼近實際的是百分之13，8應(yīng)該是低估了啊10更小啊
66題不用看long/short put嗎 如果是short的話 payoff不就變成-max（40-36，0）了 就不應(yīng)該提前行權(quán)了
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Principal agent，predatory lending ，mortgage fraud是什么
可以解釋一下第一章百題第六題的c選項嗎？
這個已經(jīng)well diversified了 為什么還有非系統(tǒng)性風(fēng)險呢
請問one period horizon investment 怎么理解
為什么B會有accounting fraud issue.
27題可否理解成因為借的是無風(fēng)險資產(chǎn)，所以么有變化
第一題為啥選c
什么叫做factor portforlio
程寶問答
金程問答