強化課不是說BSM價格服從對數正態(tài)分布，利率服從正態(tài)分布嗎？為什么利率還是不變？
老師，所以2.5年的swap rate等于3年和2年之和的平均是嗎？為什么老師講解中列的式子那么復雜？老師列的是2.5年的rate-2年的rate/3年rate-2年rate=2.5-2/3-2？為什么不直接用2年rate+3年rate然后再除以2？考試的時候可以直接除以2嗎
所以，T-bills、Eurodollar和SOFR，報價方式都是100*（1-折扣率*期限/360）嗎?還有其他產品是類似這三個似的用折扣率報價嗎？
老師，這道題ABC的cost計算看明白了，最后選擇的時候為什么選擇C？選擇的邏輯可以再講一下嗎
考試的時候會給正態(tài)分布表嗎
為什么是第二行除以第四行啊
老師 這道題前兩年累計違約概率是咋求的啊 為什么不是直接0.15%*2? 想問一下hazard rate是指什么啊
精 假設不是只有均值方差恒定嗎，為什么是正態(tài)呢
累積違約概率知識點能麻煩老師幫忙回憶一下么？
a選項，信用衍生品增加了復雜性和不透明度，導致金融危機也有這方面的原因吧
為什么是Short？難道不是投資者自己決定是否提前還款嗎？
老師麻煩解釋一下C和D
如果題目問的是Put option，答案就應該是deep out of the money，因為delta絕對值趨近于1？
老師，他給的survival probability能在什么題中用呢？為什么他跟probabilityofdeath相加之和不為1呢？
題中說到超額收益是8%（expected excess return is 8.0%），APT中的Rf是指無風險收益率嗎？為什么要用8%呢？
程寶問答
金程問答
