講義26頁混合分布 兩個正態(tài)按0.5混合后變成了偏態(tài)，是怎么混合的？線性還是非線性？如果是線性的話，前面講兩個正態(tài)隨機變量的線性組合還是正態(tài)隨機變量，所以是怎么混合成偏態(tài)的？感謝
請問這個d題是怎么算的？這個公式是依據哪里來的？
老師 這道題的第一問不會
首先單尾時測試統(tǒng)計量的結果肯定是拒絕原假設，答案說是大于benchmark,也就是說原假設是小于等于benchmark,問題是原假設為什么不能設為大于等于benchmark呢
8題，解釋中說的lognormal是右偏的是因為lognormal的值都是正值，所以右偏。這個解釋似乎不那么合理。如果一個分布，大部分的值都是正的，但都比較小，均值就會出現(xiàn)在左偏，三階矩就有可能是負的，肯能出現(xiàn)左偏。
我看到這個題的U（0，b）的第一反應是U這個分布的均值是0，方差是b，按照老師講解這個U（0，b）U這個分布的是均勻連續(xù)的分布，故0是這個分布的下線，b是這個分布的下線。我沒太明白這個怎么區(qū)分？是哪部分知識沒學懂導致這部分內容混亂的？
想問一下這里是老師口誤了還是說-1.96 對應2% 和2.5%都可以哦
這個題老師解答，跟題目內容不一樣，老師說的不是這一題的答案，請修改
為什么遺漏變量必須滿足第二個條件：遺漏的X和其他存在的X有相關性，前面不是說不能有強相關性嗎，否則不是可以替換變量
請教老師這里的第2條與X有關可以這么理解么？因為實際操作中，線性回歸中對變量的要求是不存在完美共線即可，所以只要對Y有解釋力度，與已經存在的X有點點關系也是可以作為一個有效變量存在模型中，而遺漏變量指的就是對這種變量的遺漏？
老師，請問這個知識點在哪里有講到，后面的大家提問和這個題目不相符
請問老師，高收益與低收益是指橫軸還是縱軸？
老師，SSR不是指Sum of squared regresión嗎？為什么視頻里說的是SSR=sum of squared errors 而sum of squared regresión=ESS?
為什么用1.9這個數計算T
P-value是和0.05比較嗎？不是和1.96比較？
程寶問答
金程問答
