金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)這一題不需要將回報(bào)率的單位視作0.0001？視作1BP和視作1%對(duì)檢驗(yàn)值計(jì)算結(jié)果影響很大
請(qǐng)問(wèn)white noise 是不是在連續(xù)的兩個(gè)時(shí)間段一定不能是相同的分布，不然ρ會(huì)是0？不同階段的方差都是一樣的嗎？
如果Y（大于0）服從正態(tài)分布，是否可以推導(dǎo)出X=e^Y，X服從對(duì)數(shù)分布？
樣本方差到底是不是總體方差的BLUE估計(jì)呀？講義上說(shuō)是，但視頻里又說(shuō)是非線性的？到底怎么理解這個(gè)線性的含義？
AR模型只有在滯后多項(xiàng)式可逆時(shí)才是協(xié)方差平穩(wěn)
第二步怎么倒過(guò)來(lái) 得出z的平方？
第4問(wèn) 我算出b不等于答案啊，b是如何算出來(lái)的
x和y的期望值能不能把具體算法寫(xiě)出來(lái)
E(XY)的期望可否詳細(xì)展開(kāi)？g(X,Y)的函數(shù)是什么？
為什么AR模型的PACF快速下降，為什么MA的PACF是緩慢下降？
線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)是檢驗(yàn)什么？
這里的parameter指的是什么？為什么n不能算是一個(gè)參數(shù)？
有點(diǎn)沒(méi)弄懂協(xié)方差平穩(wěn)、白噪聲、自相關(guān)系數(shù)、便自相關(guān)函數(shù)，在平穩(wěn)序列中互相的關(guān)系。是一組序列如果協(xié)方差平穩(wěn)的話，還要去檢驗(yàn)白噪聲才能證明是平穩(wěn)嗎？那自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)與前兩者之間的關(guān)系又是怎么樣的。
老師為什么不能直接用1-P(A)-P(B),而是要多減去一個(gè)P(AB)？題目并沒(méi)有說(shuō)明A和B有相交啊
怎么判斷啥時(shí)候是左偏啥時(shí)候是右偏？
程寶問(wèn)答
