老師 這個式子里面由于是2-year coupon bond, semi-annually compounding 在每一年現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和的時候, 為什么還要除以2？ 題目給的不已經(jīng)是0.5year 1 year 1.5 years的spot rates嗎
請問 線性回歸聯(lián)合假設檢驗里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
老師，這道題答案是d。答案是不是錯了？beta應該是1吧？因為它實際持有的就是sp500指數(shù)基金啊。
老師 請問這里的增長率為什么用LN來表示？而不是直接用Y(t＋1)除以Yt?
這里這個英文翻譯是不是用index對沖股票啊
Tillman的原假設B1＝1，能證明他的回歸方程嗎？為什么不是設B1＝0呢？還是這道題只考的是原假設放想要拒絕的，所以Tillman的假設就是對的？那么他的假設與原假設數(shù)值的合理性沒關嗎？
中文答案 股票收益率R==2.1 1.9×4=9寫錯了吧
老師，這個IV中，為什么2.4/0.65啊
D選項是默認已經(jīng)知道ESS和RSS了嗎，所以得出TSS，才能計算R square？
峰值是因為有了偏度所以也有嗎 題目看不出來
老師，請問一下協(xié)方差和相關系數(shù)都表示兩個變量之間存在的線性關系，這個怎么理解？
樣本的自協(xié)差遷建前面有講到么？這個公式啥意思
老師 請問如何判斷 R和 σMSCI EAFE 不是負數(shù)呢 （題目中都是按正數(shù)計算） 謝謝
老師好，想問一下假設原Y時間序列為1，2，3，4，5，6，7，8，為什么滯后一期是2，3，4，5，6，7呢，不應該是0，1，2，3，4，5，6，7嗎？
the size of test這里兩個老師講的不一樣，哪個是正確的?
程寶問答
金程問答
