金程問(wèn)答
1/3 1/5怎么來(lái)的
為什么我把yield——7%調(diào)整1bps算價(jià)格，得出0.069596，和答案不一樣？
老師，為什么90的delta變化比較平緩，10天的比較劇烈
老師，就這道題而言計(jì)算d1的時(shí)候?yàn)槭裁催€要減去分紅？ 另外，在書(shū)上講解遠(yuǎn)期和期貨delta的時(shí)候，對(duì)于分紅的調(diào)整，為什么遠(yuǎn)期價(jià)值指數(shù)是-q ，而期貨價(jià)值指數(shù)調(diào)整是r-q 。遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值有什么區(qū)別。
老師，這個(gè)r*框*Δt是個(gè)什么意思?那個(gè)框不是等于第二行的那個(gè)東西嗎？為啥第三行又*r*Δt還是等于第二行？
您好， 想請(qǐng)問(wèn)為什麼這裡平方是1/30而不是-30的平方，謝謝。
老師，為什么收到的錢(qián)是$100呢？他不是政府債券嗎，又不是國(guó)債
老師，1million指的是什么？
這個(gè)deep-in-the-money,為什么要強(qiáng)調(diào)deep呢？
我想問(wèn)一下老師有的時(shí)候說(shuō)折現(xiàn)有的時(shí)候說(shuō)貼現(xiàn)，在frm考試中需要具體區(qū)分嗎
In the money 的歐式看跌期權(quán)的theta大于0，其他的小于0，不能從這個(gè)角度看嗎？
為什么這里的r不考慮年化，??365呢？
gama小于0的對(duì)沖方法是什么？
Ftest不是用來(lái)測(cè)試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說(shuō)一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說(shuō)F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
operational risk 中的external events能舉一些例子嗎
程寶問(wèn)答
