creditmetrics的過程是什么？
請問期權(quán)的凸性如何判斷呢
這里是write option，short put的收益前面有負號的呀，-max（K-ST）。這個符號不管么？
想請問這里如果想列式計算這個forward rate要怎么求解呢？能直觀理解是8%，但嚴格算出來是7.8%，不知道為什么？
這個知識點在哪里講的
問題在圖片里面黑色字
Vesicek Model這個99.9水平下的default rate能不能具體說一下含義啊
CAPM和APT，EWMA和GARCH，誰是誰的special case
請問最右上角那個應(yīng)該是p平方？
為什么計算外幣匯率的N（D1）就不是r-q只考慮r，反而在最后是r^-qtN(d1)
老師2的可回售債券是跌的更少對嘛？本身也是正凸性
老師，a 2-year key rate exposure of ??4.04的意思是關(guān)鍵利率每變動一個bp，債券價格就會變動4.04的意思嗎
老師，金融計算器上的I/Y表示什么??？I表示年化利率（去掉百分比），Y=12這樣嗎？
請問這里上面公式的D和P是什么
在計算底層var的時候如果不乘以金額，就直接先求個百分比VAR ,利用德爾塔-normal，得到期權(quán)var（百分比形式）。再在期權(quán)VAR上乘以期權(quán)價值1000*（每一份期權(quán)價格6）.為什么這個思路跟答案不對？
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