請(qǐng)問老師，上課只說了covered call和protective put，那-C+S代表write covered call？P+S是long protective put？那問題來了。。我想代表C-S叫l(wèi)ong covered call么？
為什么行權(quán)情況下，行權(quán)價(jià)格不折現(xiàn)現(xiàn)值，也不減掉分紅呢？
老師，你在算第一個(gè)4%時(shí)的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計(jì)算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計(jì)算pv，為什么不對(duì)呢，算出來是-100
第一，賣出看漲期權(quán)0時(shí)刻應(yīng)該是得到期權(quán)價(jià)格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有 第二，計(jì)算投資股票份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸松蠞q和下跌的概率？
老師，如果題目給的是年化的波動(dòng)率，而題目要求的是六個(gè)月的期權(quán)價(jià)格，此時(shí)需要講年化的波動(dòng)率轉(zhuǎn)換為六個(gè)月的波動(dòng)率嗎？怎么轉(zhuǎn)？
如果組合里有ATM的 那存在比較大的gamma，用deltanormal法誤差不是會(huì)很大嗎
題目里說的都是半年的遠(yuǎn)期利率，為什么計(jì)算折現(xiàn)的時(shí)候利率還要除以2？
carry roll down 里面總共是2.3256，里面包含coupon的1，那為什么只算 到價(jià)格為94.3485
老師，如果這道題是out the money 2塊錢，是不是就應(yīng)該是long 54份（原來的60份減去新跌的6份）？
老師你好，我想問一下為什么劃藍(lán)線的兩個(gè)式子，明明是平方的關(guān)系，為什么表達(dá)式會(huì)不一樣？
老師你好，我想問一下I/Y的I和Y分別代表什么？
利率上升時(shí)，long call long short 價(jià)值怎么變化，為什么呢
老師好，這道題能麻煩講解一下么
老師，第一句話lower bond reinvestment 說的什么意思？低債券再投資，是說它的價(jià)格低？還是啥
Stressed var/ES 在哪兒講過?。扛鷖tress testing是什么關(guān)系？
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