公式都不一樣，算出來的結(jié)果也不一樣，為什么能說結(jié)果一樣呢？
這個(gè)長期一份期貨的頭寸為什么是1000000
老師，這道題目能麻煩解答一下么
Which type of option experiences accelerating time decay as expiration approaches in an unchanged market? 當(dāng)臨近到期時(shí)，剩余價(jià)值在ATM時(shí)變化最大
這道題感覺老師講的有點(diǎn)問題，真實(shí)損失并不是因?yàn)檫€沒發(fā)生違約，而是在題干中表述的，這一額度不能變化。這樣理解對嗎？
CML上的投資組合不一定是diversified的嗎？
C選項(xiàng)為什么不對
那如果第二年的是等于surplus = premium - prob(B1^c)*P(B2)*par嗎？ B1^c = not die in year =1 - death rate in year 1 B2 = die in year 2 premium 每年需要對1＋r折算嗎？
老師什么時(shí)候用Rp 什么時(shí)候用E（Rp）
audit committee不是獨(dú)立的嗎？risk advisor可以協(xié)助嗎
請問什么時(shí)候用APT模型，什么時(shí)候用CAPM模型啊，搞不清楚。
老師你好，有個(gè)不懂的地方是，看漲期權(quán)的話，執(zhí)行價(jià)格為何會(huì)低于目前的價(jià)格呢
市場組合貝塔等于一 乘上貝塔也沒有問題呀
老師好，能否解釋一下mean-variance efficient 謝謝。
題目中的21%和計(jì)算得來的21%是偶然嗎？
程寶問答
金程問答