金程問(wèn)答
這是frm1級(jí)內(nèi)容？我拿到的教材沒(méi)有這部分內(nèi)容
為什么5年累計(jì)違約減去4年累計(jì)違約=第5年違約且前4年不違約，前4年不違約這里沒(méi)明白
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)公式在哪一個(gè)課件里面有，卡方分布里面沒(méi)有找到啊
Kendall t用來(lái)干嘛的??
為什么看成一個(gè)組合來(lái)考慮卻可以不考慮權(quán)重？
IO為什么是負(fù)久期啊，沒(méi)聽(tīng)懂
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題為什么不能用treynor ratio呀，是因?yàn)閠reynor ratio只能衡量相同的beta嘛
老師，殘差的平方和應(yīng)該=1-R^2，題目又說(shuō)=SSR，那么R^2和SSR有什么關(guān)系嗎？ 難道不應(yīng)該是R^2=1-RSS/TSS嗎？ 但是根據(jù)我第一段說(shuō)的話，并不能推導(dǎo)出來(lái)第二段的結(jié)論呀？我有點(diǎn)暈
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題如何理解delta 臨近到期的影響比遠(yuǎn)期大呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)為什么dv01可以乘以面值？dv01=d*p*0.0001本身里面就已經(jīng)乘過(guò)p了，再乘面值表示什么？
老師哦，請(qǐng)問(wèn)為什么風(fēng)險(xiǎn)越大收益越小？不應(yīng)該是同向變化的嘛
為什么這個(gè)題目不是除以n-1，這三個(gè)公式分別是什么時(shí)候用啊？分不清楚
為什么不選A？解析沒(méi)有說(shuō)明，講解說(shuō)若波動(dòng)率波動(dòng)，則哪種方法都不合適。 但題庫(kù)還有這題： When using the Monte Carlo approach to estimate the value of mortgage-backed securities(MBSs) the model should:? A use one consistent volatility measure for all interest rate paths. B use a short/long yield volatility approach. C use annual interest rates over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths used to determine the theoretical value. 正確答案B 您的答案B 這不是用多個(gè)波動(dòng)率估計(jì)嗎
老師這題當(dāng)利率上漲的時(shí)候 股票價(jià)格難道不會(huì)降低嗎？ 所以在現(xiàn)實(shí)生活中炒股的都期望央行降準(zhǔn)降息 會(huì)使股票價(jià)格上漲
什么情況下是reliable？
程寶問(wèn)答
