金程問(wèn)答
壓力測(cè)試和壓力Var 壓力ES之間的聯(lián)系和區(qū)別
方差的假設(shè)檢驗(yàn)不是不考嗎？
老師，計(jì)算器按0.02%的平方，計(jì)算器顯示數(shù)值太小咋辦啊
leg在這到底啥意思 vanilla呢
可是老師 算出的結(jié)果不是正數(shù)嗎 那應(yīng)該是long方buy吧？
這道題B和C的區(qū)別在于B多賺一個(gè)期權(quán)費(fèi)，而且可以避免資產(chǎn)下跌持續(xù)帶來(lái)的損失，因?yàn)槔试谏蠞q
最后一行數(shù)據(jù) 0.4為什么按負(fù)的算？沒(méi)寫負(fù)號(hào)啊
老師好，這一題解釋說(shuō)矮峰的極值比其它的小，但是矮峰的中間部分均值不是也比其它的要小嘛？為什么可以直接推出矮峰出現(xiàn)極值得概率也小呢？
還是不是很明白，為什么算PRN，然后還要減去才能乘以違約率？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題是什么意思，各個(gè)選項(xiàng)怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn)德州儀器金融計(jì)算器有計(jì)算方差的功能嗎，還是要根據(jù)公式自己算？視頻課里老師怎么說(shuō)有計(jì)算方差的功能
請(qǐng)問(wèn)這題如果想要列算式算，算式要怎么列呢？
17:06老師，是不是意思就是因?yàn)檫@三個(gè)portfolio都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而同一市場(chǎng)上的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都是一樣的，所以tr一樣？
premium是指的期權(quán)費(fèi)嗎
精 為什么前四年不違約，第五年違約的概率=前五年違約的概率-前四年違約的概率？
程寶問(wèn)答
