老師，這個D為什么不對??？
預(yù)結(jié)算風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險是什么？兩者有什么區(qū)別和聯(lián)系？哪一個的風(fēng)險更高？
請問老師，上市公司會披露董事會的風(fēng)險偏好嗎？我可以去哪里找一個例子看看嗎？
老師，有兩個問題：1.表里面的概率加起來≠1，為什么不調(diào)整呢？2.解析的分子是對應(yīng)哪兩個數(shù)??？
請老師解答下
是不是只要在CML，SML線上的portfolio都是minimum variance？
那這個c選項(xiàng)： 是不是改成，equivalent beta, will earn the same expected return?
崩潰了，這道題用Betty的portfolio驗(yàn)證了一下，如果正常用SML的算法代入beta會得到不等式，但用CML的方法代入正確！也就是說，題目中給定的beta值是錯的！這樣的題考試會出現(xiàn)么？
那這個組合的收益波動率怎么求啊?
為什么β=ρ·σ1/σm中σ的位置是這樣的？
就因?yàn)閏ash無波動，所以與pofolio不相關(guān)是嗎？能解釋下嗎？
這個老師講的好差啊，第四項(xiàng)錯在哪兒了？啥也沒說
請問AD怎么辨析？
“Nick Leeson was eligible to trade on the SIMEX”可以解釋一下SIMEX是啥嗎？還有為啥尼克里森復(fù)合要求？
A項(xiàng)market price不應(yīng)該再減去無風(fēng)險收益嗎？
程寶問答
金程問答