請問把方差拆開為什么要加上協(xié)方差
Variance那里為什么每項都加上而不是減去平均值2%？
這道題是不是應(yīng)該用23.25加減2.052*9.49/根號下28？老師講的式子和最后的答案不一樣。
為什么第一張里計算的概率減去正態(tài)分布的均值（64.12-70），第二張是反過來樣本均值減去假設(shè)（23.25-18.5）？
選項C知識點(diǎn)在哪里呀
94題，題中說的是ux=-10%,uy=2%,為什么計算不用t-1的數(shù)據(jù)？
老師，7月押題20題，為什么不參考daily-volatility？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
老師請問，這頁講義里說的檢驗量服從t分布的兩種情況，請問這兩種情況是符合其一就用t分布么？ 不是需要同時滿足吧？ 第一種情況是說如果總體是服從正態(tài)分布的，假設(shè)檢驗時要用t分布而不用z分布么？
老師，想到一個問題，協(xié)方差平穩(wěn)和同方差是類似的概念嗎？
S如果要滿足無偏是要滿足樣本容量大于等于30嗎？
樣本有偏是什么意思呢
老師這題independent variable不是只有一個嘛？為什么答案說df=2
如果相關(guān)系數(shù)是-1呢，完全負(fù)相關(guān)也不行嗎
請問，為什么說BLUE指用infinite sampling逼近真實(shí)值，而consistency只需要finite sampling？
程寶問答
金程問答