volatility 是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差啊
損失的標(biāo)準(zhǔn)差經(jīng)濟含義是啥
為什么10年影響15年的就是1
這的期權(quán)的價值是不是期權(quán)費
As
老師，D我不明白為什么因為有了息票效應(yīng)就不對了？
老師請問I/Y到底是什么東西，為什么視頻里老師講的和這里寫的不一樣啊，這里并沒有寫這個債券是平價發(fā)行的，但是仍然默認I/Y是6，但是視頻里老師說因為平價發(fā)行因此coupon rate等于discount rate因此I/Y才是6，都給我整暈了
老師，我想問一下，計算久期時，利率上升對應(yīng)一個P1，利率下降對應(yīng)一個P2，還有他本來的價格P0，總共是3個價格，然后有效久期的定義式的分子是P1-P2，可是如果我不算P2，直接用P1-P0呢？相應(yīng)的分母我也不對應(yīng)2倍的△y，只對應(yīng)一個△y，不也可以求嗎？像這道題，答案就只算了P1沒算P2
為什么算delta的時候，不需要帶入-600計算呢？這個存在買賣方向啊
老師，couponrate和yield的區(qū)別是什么，圖片下方例題，表格內(nèi)的zerorate是屬于浮動利率的意思嗎，那6%是固定利率嗎，麻煩解釋下，謝謝
老師，couponrate6%<折現(xiàn)率6.2%，債券不是折價發(fā)行嗎？，這算出來的債券價格大于100，溢價發(fā)行了？
為什么沒有聲音
年金這個產(chǎn)品是期初一次性支付一筆費用，之后每年或每半年都會收到付息嗎？
截圖劃線部分，期權(quán)的value就是等于payoff嗎？如果是，那么在考題中如果出現(xiàn)期權(quán)的value是否就視為payoff？
為什么提前行權(quán)的時候X不需要貼現(xiàn)
程寶問答
金程問答