B為什么正確呢？有效前沿應(yīng)該就包含那些“風(fēng)險相同收益最大，和收益相同風(fēng)險最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風(fēng)險最小，是不是就應(yīng)該對應(yīng)D選項(xiàng)的極端值啊？
可以具體解釋一下四個選項(xiàng)嗎
老師，請問 call feature 是只存在在債券中嗎？
老師，為什么說D選項(xiàng)的誤差項(xiàng)是無關(guān)的呢？
選項(xiàng)c 的意思是“如果市場是完美無摩擦的，就不需要對沖風(fēng)險嗎”？
怎么會CML和SML互為特例呀
老師你好，能否補(bǔ)充一下non-directional risk 和directional risk 的知識呀
APT模型：基礎(chǔ)預(yù)測值＋每一項(xiàng)預(yù)測的調(diào)整 這個是對的嗎
老師請看圖
老師您好，我想問一下對沖其實(shí)應(yīng)該怎么理解比較好呀，他在交易當(dāng)中起著一個什么作用呢？
老師，B選項(xiàng)能不能再解釋下，不太懂
老師請問對應(yīng)哪一條準(zhǔn)則？
為什么根據(jù)CApM模型算出來的收益率高，就是高估了呢？這里所謂的高估，低估，是誰和誰比較呢？
請問老師，做空看跌期權(quán)不屬于操縱價格嗎？
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個月到期，那為什么不折現(xiàn)18個月，只折現(xiàn)6個月呢？
程寶問答
金程問答