老師，804題B，是不是一直都是overstate 呀？因為只要用到γ，var值就會下降
老師，這句話在任何時候都成立嗎？對任何期權(quán)都成立嗎？
請問權(quán)證的價格和權(quán)證的損益是同一個概念嗎？課件中有例題計算權(quán)證的value，但是用的公式的是權(quán)證的payoff，請問這兩者有什么區(qū)別嗎？
請問期權(quán)定價這種很復(fù)雜的公式推導(dǎo)需要掌握嗎
請問算AI的時候不是應(yīng)該用CF（PMT）=50 算嗎？為什么這里用1000算的呀？謝謝
為什么short call引入negative delta,short put 引入positive delta
老師，這里要怎么摁計算器？
為什么dv01可以不用權(quán)重
1+1=？ （內(nèi)部測試答疑追問功能）
這個題沒有講啊，怎么做呢
這道例題后面給的spot rate6.2%是沒用的么
計算vasicek十，N^-1（）是什么意思
這個看漲期權(quán)期限6個月，算d1的時候為為什么分子上面的T是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
第二個vaR的計算公式哪里來的呀
這個分布函數(shù)咋退出來的
程寶問答
金程問答