能否講解一下11題的gamma 和vega
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
為什么through the cycle具有前瞻性
相互對沖的債券為什么久期之和也等于0？
ln 50/50計算器要如何計算？得數(shù)是0嗎？
請問89題的C選項將frequency distribution 改成loss distribution的話這句話對不對呢
為什么利率上漲，calloption價值增加，rho增加呀
請問write protective put = short put + short stock 嗎
老師我不太理解stop- loss 策略的追漲殺跌, 為什價格下降的時候相當(dāng)于殺跌, 為什么要在價格下降時必須賣出股票
老師，這個dv01對沖我不太明白。跟債券的面值沒關(guān)系啊。dv01的定義是，yield變化一個基點，債券價格的變化量，不是變化率吧。只要總變化量=0就可以了啊。比如折現(xiàn)率變化x個基點，多頭A價格變化了dv01*x;空頭B價格變化了dv01b*x，直接兩個變化量和=0啊。我就是轉(zhuǎn)不過彎，就和為0的等式——跟面值par怎么關(guān)聯(lián)上的。謝謝老師
可以解釋一下什么是flattening 和 Steepening term structure嗎
老師您好 為什么說零息債也有流動風(fēng)險
coupon effect這段沒太明白，coupon rate上升時，資金回流時間就短，那前期資金所占比重也就大，則YTM就會傾向于前期的spot rate 。所以upward時更傾向前期spot rate 的話則是要比原來的YTM要小，因此是下降的；downward時更傾向于前期spot rate 的話則是要比原來的YTM更上面（更大），因此是上升的。 不知道這樣理解對不對
為什么講義上寫的是22*0.25-1，老師講的是18*0.25-1呢
精 老師，視頻里沒有講這道題，這道題cd選項如何理解？請您詳細(xì)解答一下，謝謝！
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