老師B選項(xiàng) 是錯(cuò)在是股票價(jià)格是連續(xù)的 服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布 return是服從正態(tài)分布的是嘛。但是A選項(xiàng) 為什么是對(duì)的啊 有這條假設(shè)嘛 標(biāo)的資產(chǎn)不能產(chǎn)生現(xiàn)金流嘛？
key rate 01和key rate duration都是和利率的變化是負(fù)相關(guān)的嗎？根據(jù)第30頁講義的例題，2-year，5-year，10-year shift的key rate duration和KR01都是負(fù)數(shù)，表示和利率負(fù)相關(guān)。但是30-yearshift對(duì)應(yīng)的KR duration和KR01為什么算出來是正數(shù)，表示和利率是正相關(guān)？
所以圖里的這些數(shù)據(jù)是factor score還是factor loading?一個(gè)老師說是factor loading,一個(gè)說是factor score
請(qǐng)問美元久期和DV01是不是都是負(fù)數(shù)呀，我們習(xí)慣給修正久期前面加個(gè)負(fù)號(hào)讓其變成正數(shù)，但是我看書上在推導(dǎo)美元久期和DV01的時(shí)候并沒有加負(fù)號(hào)，是不是說明這倆默認(rèn)是負(fù)數(shù)
為什么我的call算出來是20多，算過好幾次了。
老師您好，這道題綠色框框里的等式我不理解為什么要這樣子列公式，麻煩老師講解一下
老師，這題怎么理解
我的22題不是這道題欸？
為什么shortoption 時(shí)theta大于零？theta不是一直是負(fù)值嗎？
48題能不能再仔細(xì)講解一下，還有如果是increase 1的情況又是怎么樣的。前面有一題說ITM時(shí)候delta等于負(fù)一呀。這里怎么說等于1呢
老師，請(qǐng)問這道題的r(n-1)能不能這樣算：In30.5-In30
請(qǐng)問這道題問什么答案是gamma 而不是theta呢？
Q42還是沒懂
老師您好，為什么最后P3的價(jià)格等于V，這個(gè)V又代表的是什么呢
這個(gè)公式中有幾份股票 為什么執(zhí)行價(jià)格沒有幾份
程寶問答
金程問答