金程問(wèn)答
需要掌握Theta的有關(guān)計(jì)算題嗎？
請(qǐng)問(wèn)，考試的時(shí)候這個(gè)N（d1）怎么辦？
老師，carry-roll-down說(shuō)的是由于時(shí)間引起的價(jià)格變動(dòng)，他的前提假設(shè)是什么？利差不變還有利率不變嗎？
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)老師gamma這部分可以再解釋一下嗎？沒(méi)明白delta的變化程度指什么，delta是指股票價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)，gamma是股票價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的delta變動(dòng)
講義里embedded option不是可以使用effective duration嗎？
可以在解釋一下這個(gè)題目嗎
N(0.0917)怎么計(jì)算的？考試會(huì)提供正態(tài)分布表嗎？
老師這題我用密度函數(shù)來(lái)理解可以嘛
有沒(méi)有視頻，表格不是很看得懂
老師，GARCH和EWMA都是用來(lái)估計(jì)波動(dòng)率的吧？
請(qǐng)問(wèn)老師我們應(yīng)該在哪里查表？考試的時(shí)候如果遇到這種題怎么辦？
您好，請(qǐng)問(wèn)一下，這道題如果問(wèn)的是hedge cost而不是interest cost，是不是就應(yīng)該是at the money的時(shí)候最大了？ 因?yàn)閍t the money的delta收underlying price的影響最大，而且會(huì)反復(fù)波動(dòng)需要對(duì)沖？
老師，我想問(wèn)conditional var是要加權(quán)平均，為什么有的題算歷史模擬法就是倒數(shù)第幾個(gè)數(shù)呢？這兩者有什么區(qū)別？做題時(shí)怎么樣區(qū)分？謝謝
時(shí)間對(duì)溢價(jià)債券、折價(jià)債券和平價(jià)債券分別有什么影響？
程寶問(wèn)答
