老師 也沒有蒙特卡洛模擬 歷史模擬 然后參數(shù)法的三者對比歸納總結(jié)呀 每次看到這三個就有點亂
這是第四門的內(nèi)容嗎？在課件什么地方？老師提醒一下
不包含期權(quán)為什么要用delta normal？delta normal不就是用來計算債券和期權(quán)的var的嗎？
請問老師，為什么VAR值可以識別風(fēng)險組合的關(guān)鍵風(fēng)險特征
the most recent day是什么意思？
相對VaR和絕對VaR區(qū)別是什么，兩種在做題時怎么區(qū)分應(yīng)用哪個？
為什么不能直接用題目中的違約概率
可以詳細解釋一下Basel II (BIA, SA, AMA)中的三種方法嗎
老師，這個nd1是咋估計的，為啥會猜到的delta在0.5和1之間
請問什么是rating momentum effect呢
可以解釋一下這個題嗎，我這么求為什么不對
請問怎么看出來是半年支付一次利息,carry roll down都是默認半年支付嗎
老師，一些基礎(chǔ)的東西講義上可能沒提到的需要再去自己看原版書嗎
coupon-bearing bond yield是指什么呢
老師，歷史模擬法的假設(shè)是歷史會重演，但新興市場的未來表現(xiàn)一般比過去的會好，我覺得a選項就算是少量的新興市場數(shù)據(jù)也不應(yīng)該能用歷史模擬法
程寶問答
金程問答