請(qǐng)問這個(gè)問題中的解答計(jì)算VaRs的公式在哪里講到的，謝謝
請(qǐng)問老師，為什么方法一與方法2算d2不一樣呢，方法一錯(cuò)在哪里呢？謝謝
老師，請(qǐng)解釋下888題
怎么說都是常數(shù)，volatility不是百分?jǐn)?shù)嗎
如圖所示，怎么理解，百題講題老師，所說的，VaR衡量的是value changes，即價(jià)值的改變量？
如圖所示，59題，問： C選項(xiàng)是怎么翻譯，是說，組合價(jià)值損失的天數(shù)超過1%，嗎？ 這句話錯(cuò)在很模糊、什么都沒有說清？
我使用計(jì)算器的解法好像不對(duì)，麻煩老師看一下問題在哪。是原理理解錯(cuò)了么
請(qǐng)問，截圖中問號(hào)的式子是根據(jù)什么公式來(lái)的？為什么A與B option 的式子不一樣呢？
老師好，如圖的對(duì)于VaR的這個(gè)表達(dá)形式中，紅框的X是表示什么意思呢？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集724題，為什么答案是c？做市商昨天不是已經(jīng)持有57份了嗎？今天要達(dá)到頭寸54份，不是賣3份嗎？
怎么能看出來(lái)vega<0呢？波動(dòng)率上升，價(jià)值下降 謝謝老師
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
如圖
這里為什么不用第5個(gè)數(shù)值，1%的損失超過他也就是4個(gè)超過他，不應(yīng)該是第五個(gè)嗎
25頁(yè)算歐式看跌的時(shí)候，為什么4和20折現(xiàn)到初期的算法不同？
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