老師是不是市場組合的夏普比率，也就是cml線的夏普斜率是最大的？基金經(jīng)理再厲害他的組合的夏普比率也不會大于市場組合？
為什么2年后teaser rate過了以后，抵押成本（利率）的增高會導致treasury bill利率的升高？
怎么理解“限制了S&L支付他們的存款的天花板的這個regulation被取消了，強迫S&L與新創(chuàng)造出來的貨幣市場資金產(chǎn)業(yè)用支付市場利率競爭資金”這句話，以及后面那句里的“被推高的籌資成本消滅了利率差”？怎么消除的？
為什么收益率上升價值下降？
畫黃線的書上p103的這個公式右邊是怎么得出的？
這道題是不是我列的這樣去算，那么這個計算能否使用金融計算器，究竟怎么使用
第一和第四都有承擔風險，什么區(qū)別？
FRM做一道題是不是可以換個角度，換個思路去想
老師這example4 我不是很理解 他說對參數(shù)的計算 具體是啥參數(shù)呀 方差？協(xié)方差？還有不是說factor之間是沒有相關性的的么 那為什么還要用c4 2算他們的關系呢
第13頁奧蘭治郡反向浮動利率上升損失也上升吧？
請問一下Rp，Rb，E(Rp），E(Rb）英文全稱和中文解釋分別是什么？Rp和E（Rb）有什么區(qū)別么？
前三個選項為什么是錯的？
為什么risk manager需要注意衍生品對代理風險有杠桿作用？
老師 為什么價值股對市場情況 會更加敏感呢？
請問后面這道例題的方差為什么沒有除以n？
程寶問答
金程問答
