金程問(wèn)答
Jensen's alpha指的是投資組合的真實(shí)回報(bào)率與CAPM model算出的預(yù)期回報(bào)率的差異。那經(jīng)典題第31題，通過(guò)SR算出來(lái)的是預(yù)期回報(bào)率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差值12%*0.5=0.06，為什么可以代入到alpha的公式啊？
請(qǐng)問(wèn)借短貸長(zhǎng)是基差風(fēng)險(xiǎn)嗎
委員會(huì)是高管層下設(shè)的，那么薪酬管理委員會(huì)決定C suits的薪酬，這不就是自己決定自己的薪酬了？
老師講SML線(xiàn)上的點(diǎn)對(duì)應(yīng)CML上的一系列投資組合（A,B,C等），但是只有A點(diǎn)在CML上不是嗎？B,C都是無(wú)效的投資組合啊，應(yīng)該就不在CML上啊。
HML是賬面價(jià)值除以市場(chǎng)價(jià)值？不應(yīng)該是高賬面比率收益減去低的嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式當(dāng)中表示預(yù)期值和真實(shí)值之間的偏差的是哪一項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)Rpt是什么
a選項(xiàng)怎么理解
請(qǐng)問(wèn)為什么風(fēng)險(xiǎn)管理不能阻止財(cái)務(wù)造假，提前進(jìn)行管理不就可以預(yù)防財(cái)務(wù)造假的發(fā)生嗎？
雷曼兄弟有賣(mài)cds嗎？，這個(gè)在原版書(shū)上沒(méi)有看到噢，但我的筆記記了，現(xiàn)在有點(diǎn)忘了想請(qǐng)教一下老師
25題 0.05+1.1*0.8 其中0.8怎么出來(lái)的，不是E（Rm）-Rf嗎？
cml是用來(lái)做資產(chǎn)配置的嘛，為什么jones說(shuō)的不對(duì)呀
為什么這個(gè)5%的收益是要扣除8%的成本，而不是5%的成本，雖然知道這是通脹，但是總感覺(jué)怪怪的，畢竟我這5%是要扣除了通脹的影響站在以前的收益率，但這8%不用扣除通脹影響？
這個(gè)地方CAPM與信息系統(tǒng)APT模型中，計(jì)算次數(shù)不太懂，老師能否詳細(xì)講一下兩種模型分別怎么計(jì)算（希望可以解釋具體一些）視頻里的沒(méi)看懂
程寶問(wèn)答
