為什么要等比例縮放？
序號4例題只有一個變量，為什么用Ｒ算相關(guān)系數(shù)不用Beira
一般的方差計算公式 s2=[(x1-Mean)2+(x2-Mean)2+……+(xn-Mean)2]÷n，跟這里用 Var[x]=E[x 2]-(E[x]) 2 計算的有啥不同？為什么數(shù)值不一樣？是一般的那個公式不是加權(quán)的嗎？
為什么去掉損失是右偏，去掉收益是左偏呢？右偏，左偏橫軸表示什么呢？
請問這里第三個公式，Pj為什么是yj=1的概率呢，這里并沒有將1帶入，而且如果是CDF的話是不是也是小于1的概率呢
正態(tài)分布不是只要求均值為0方差為1嗎？這么看的話，峰度是不是3也不影響左右兩邊是否對稱啊，無非就是高峰肥尾和矮峰瘦尾的問題。為什么峰度一定要等于3呢？
老師 還是沒懂拒真到底是什么意思，拒真就相當(dāng)于size of the test么？假定size of the test的值是5%，那拒真是指算出的值正好在5%里面，超出了95%對范圍么？
這個2.5%是怎么得來的
為什么3.09要加負號呢？老師能不能重新講一下這個題目，沒明白
老師您好，想問一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時候直接用權(quán)重乘以三個預(yù)期值，這樣做有什么問題；還有最后的方差公式是哪里來的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
The definition & the character of the right-skewed distribution, aka positively skewed distribution
老師，請問LnX是什么意思？不是對數(shù)？
老師您好，所以到底哪個是估計值，哪個是觀察值呢？
請問老師在這里是不是口誤了呀，為什么多重共線性是沒有一個能通過假設(shè)檢驗，根據(jù)基礎(chǔ)課、原版書和這一面的課件，說的不是“沒有一個顯著跟0不一樣”，也就是不拒絕原假設(shè)么？
老師能否幫忙講解下協(xié)方差平穩(wěn)和白噪聲的聯(lián)系和區(qū)別，謝謝。
程寶問答
金程問答
