1.為什么第22題，有沒有套利機(jī)會(huì)算Treynor-ratio呢？2.為什么套利機(jī)會(huì)，要買Treynor-ratio大的，賣ratio小的？
第五題，ABC為什么不對(duì)可以麻煩老師再講一下嗎，聽?zhēng)妆闆]太聽懂
這個(gè)我怎么算都是0.021924 是不是解析答案錯(cuò)了
fama three factor不用減benchmark，多因子要減benchmark，是嗎
請(qǐng)問老師，這兩個(gè)地方是否矛盾？第二個(gè)圖里說收益是符合正態(tài)分布，但第一個(gè)圖里說不是。麻煩細(xì)講
老師您好 百題37題選項(xiàng)C能麻煩解釋一下后半句嘛 沒太懂??
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以被消除 ?？梢杂孟龁?？
responsible for the analytical or system capability for risk mangement和responsible for risk policies，analysis approach and methodlogies這兩句話是一個(gè)意思嗎，如果是一個(gè)意思能解釋一下嗎
這個(gè)計(jì)算公式在書本哪里呢？我怎么沒有找到
老師這個(gè)例子中的long期貨部分可以重新解釋一下嗎？期貨在到期之前為什么還要做交易？為什么市場(chǎng)石油降到15，期貨價(jià)格卻是16呢？而且我簽了期貨合約就可以以18的價(jià)格平倉(cāng)為什么會(huì)虧損2元呢？
老師好，這個(gè)6.7公式中的平方是不是應(yīng)該放在括號(hào)外面？
老師好，請(qǐng)問traditional OR是什么
老師，講到Option畫了這個(gè)圖，long call我理解是預(yù)期未來上漲，看漲買入的話是市場(chǎng)價(jià)格沒到約定價(jià)則不執(zhí)行期權(quán)，按市價(jià)買，損失期權(quán)費(fèi)，是橫線，市場(chǎng)價(jià)超過約定價(jià)則執(zhí)行，低價(jià)買入，獲得超過的收益； long put是看漲賣出，如果上漲后的市場(chǎng)價(jià)格沒達(dá)到執(zhí)行價(jià)，則執(zhí)行期權(quán)高價(jià)賣，但市場(chǎng)價(jià)格上漲越多，收益越小，所以收益直線向下，如果市場(chǎng)價(jià)高于執(zhí)行價(jià)，則不行權(quán)按市價(jià)賣，損失期權(quán)費(fèi)。是不是這樣？但是short 的不太理解，請(qǐng)問有沒有完整的圖啊
此題相關(guān)系數(shù)為什么不是協(xié)方差除以兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差乘積
為何CAPM的假設(shè)說“The time horizons of investors are the same”
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