金程問(wèn)答
老師，這張圖上給出的期權(quán)價(jià)值區(qū)間和用BSM計(jì)算出來(lái)的期權(quán)價(jià)值有什么區(qū)別和聯(lián)系呀？BSM公式中的S是指S0還是ST呀？
請(qǐng)問(wèn)老師 CDS我記得是類(lèi)似保險(xiǎn)，但是是金融衍生品對(duì)不對(duì)？請(qǐng)問(wèn)是OTC還是交易所的呢？請(qǐng)問(wèn)具體是什么形式，是swap性質(zhì)一樣的嗎？
這種表格里給的coupon并沒(méi)有說(shuō)是真實(shí)的coupon還是根據(jù)年化直接算出來(lái)的coupon，憑什么直接直接判定是后者？依據(jù)在哪里？
老師你好 這道題里計(jì)算call option 的最小值時(shí)會(huì)減去dividend 的現(xiàn)值。那如果題目是關(guān)于put option,相對(duì)的,是不是應(yīng)該把dividend 的現(xiàn)值加上呢？謝謝
老師您好，這道題目9月12日損失1.1million，跌破1.5mil 的maintenance margin，不是在9月13日才加滿(mǎn)保證金嗎？加滿(mǎn)是加到初始保證金2mil，還是maintenance margin的1.5mil？我看似第一天賺錢(qián)2.55mil，然后12日虧1.1mil，這時(shí)候是1.45mil，不是在13日早上補(bǔ)齊保證金嗎？為什么不是13日加滿(mǎn)保證金呢？如果13日加到1.5mil的話，又損失，14日也的加啊
76題關(guān)于2個(gè)w，想知道correlation w用于算cov和volatility w用于算方差的原因是什么
Z不是本來(lái)就要除以2嗎？根據(jù)公式 mean Z/2乘以SE
模擬試卷題跟講解題不一樣？
老師,請(qǐng)問(wèn)框住的這段話怎么翻譯？謝謝
老師你好，我想問(wèn)一下，信息比率是超額收益和跟蹤風(fēng)險(xiǎn)的比值嗎
求問(wèn)bond trades above parity這句話是什么意思？（這是題庫(kù)一道題的選項(xiàng)，但是不懂什么情況是above parity ，是什么parity呢）
為什么債券Face value 要貼現(xiàn)回去，而且也未告知連續(xù)復(fù)利？不可以直接用1000000嘛？
第一個(gè) 不是說(shuō)seasonal要比dummy少1嗎 為什么這個(gè)等于1是對(duì)的？
59題不是很懂誒
不應(yīng)該這個(gè)公式還有個(gè)P0減去的嘛
程寶問(wèn)答
