Q28，題目里說，“經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后”是什么意思？
老師，這道題問的是蒙地卡羅VAR值和真實(shí)值之間的誤差會不會變大，和D選項(xiàng)的損失是肥尾有什么關(guān)系呢？
問一下考試的話F分布要掌握到哪個(gè)程度，我這部分包括定義都沒怎么看懂
老師，請問，模擬二第9題計(jì)算價(jià)格的時(shí)候?yàn)槭裁床挥糜?jì)算器算？
87題問一下為什么標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布可以用t不用z？
這個(gè)題是要求收益率？
請問Q15，題目要求identify characteristics, 一階矩和二階矩顯然也屬于characteristics，為什么不用考慮？換個(gè)問法，根據(jù)老師的講解，要一階矩二階矩相同才比較三四階矩，那么根據(jù)正常的分析順序，顯然需要這個(gè)analyst提供了二階矩，我們發(fā)現(xiàn)相同，去比較三四階矩才有意義，所以要選III、IV就必須要選II，不選II怎么理解？
12題想問box spread的期權(quán)費(fèi)如何構(gòu)成？為什么我算出來的等于零？
63題問一下題目里的 over a 2 year period是指在兩年內(nèi)違約還是在第二年違約？考試會不會在這個(gè)上面做文章比如說算第二年違約的概率那第一年違約的那個(gè)情況就不能算之類的...
94題什么意思呀？
老師，98題和99題怎么做呀？
這里dividends與s是成反向關(guān)系的嗎？那對option的影響是不是結(jié)論應(yīng)該與delta相反？
老師，509里面gamma的正負(fù)該怎么判斷呢？
老師508的B rho的圖像不是像delta一樣嗎？不是趨于1嗎？
模擬二80：老師好。這道題老師在視頻里解釋B的時(shí)候說stack roll的期限是一樣的，strip是不一樣的，但為什么c是對的呢
程寶問答
金程問答