47題老師寫的與答案不一樣 應(yīng)該是加還是減？
這個題老師公式中s*ke-rt是不是寫錯了呀，本題與k沒有關(guān)系呀又不是option,是不是想寫f=s*e-rt?
算到期時刻的不懂
第一題，如果美元、歐元利率都一樣的話，遠(yuǎn)期匯率應(yīng)該和現(xiàn)在一樣吧？如果匯率不變的話你buy put也賺不到錢呀，所以只有sell call能有正的收入吧？
請問這道題，Bell付3.5%的歐元固定利率給Bro。而且Bell付給Bro250m的美金。那么不應(yīng)該是先把250m的美金轉(zhuǎn)化成對應(yīng)的歐元（假設(shè)有匯率的情況下），然后乘以3.5%才是Bell每期支付的利息嗎？
請問是要交期權(quán)費的75%作保證金還是交要購買的標(biāo)的資產(chǎn)價格的75%作保證金呀？
這個公式在哪里出現(xiàn) 完整形式是什么樣的
31題 老師 樣本方差我計算不對 能看看嘛……
這個講得有點籠統(tǒng)，請詳細(xì)一點
請問視頻的最后一題57題 用p value跟誰比來判斷顯著不顯著？
同學(xué)你好，Gamma是delta的一階導(dǎo)數(shù)，delta是正態(tài)分布的累計函數(shù)，對正態(tài)分布的累計函數(shù)求導(dǎo)以后是正態(tài)分布概率密度函數(shù)，所以gamma的圖形就是正態(tài)分布概率密度函數(shù)了，首先GAMMA對投資者是有好處的，它就類似于債券里面的凸性一樣，GAMMA為正的話風(fēng)險肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一個是delta nuetral，一個是delta positive,我們在做風(fēng)險對沖的時候，經(jīng)常需要達(dá)到的一個目的就是delta nuetral,所以delta 如果是中性的情況下，風(fēng)險是更小的，所以這道題的答案選C
老師，這題95%和99%都應(yīng)該切在0.912673這里吧？根據(jù)審慎性原則，WCL=100。
28題 這組數(shù)據(jù)本身就是weekly return 也就是每周的平均收益，已知每周的平均收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15% 還要求每周平均收益的標(biāo)準(zhǔn)差 這道題什么意思？
問題：Credit spreads widen following recent bankruptcies. recent bankruptcies這不是bankruptcy risk嗎？為什么是market risk
老師，這里A選項和我們在希臘字母里講的long call的Rho > 0有什么區(qū)別和聯(lián)系呢？Rho>0的意思不就是利率上升，期權(quán)價格上升（MD<0）嗎？
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