請(qǐng)問條件VAR和尾部損失有什么區(qū)別
老師您好，ppt中的variance rate VL，老師講是長期方差項(xiàng)，那這里面的variance rate是怎么理解？是我上傳的第二章圖來理解為單位時(shí)間方差還是理解為波動(dòng)率volatility？ppt中的第3個(gè)小黑點(diǎn)的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
老師，請(qǐng)問t分布，有fat tail，但因?yàn)榉讲畈煌园?，那峰度是?比怎么樣呢？
老師您好， 老師課上說Dividend可以根據(jù)-St推導(dǎo)，那能不能根據(jù)delta的圖像畫出delta與dividend的圖像，然后以此為依據(jù)做這道題呢？ 我試著做了一下，是可以推出答案的。
這節(jié)課怎么做筆記
為什么還在有效前沿上，B點(diǎn)在cml上啊 有效前沿的曲線在其下面啊 這題選B吧
long call option, stock price raise 不是盈利嗎， 為什么還要delta hedge呢？
老師，請(qǐng)問這個(gè)Q99，我完全沒有思路，不明白factor 敏感性和斜方差怎么聯(lián)系起來的呢？能具體講一下這道題目嘛
不理解這一題為什么是call option ，借款人不是會(huì)在利率下降的時(shí)候提前償付嗎？
這個(gè)題可不可以這樣想，第二個(gè)比第三個(gè)的β小，但收益的標(biāo)準(zhǔn)差卻大，說明有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以要用衡量總風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
598的B是什么意思？
老師，習(xí)題集486題答案里提到的long convexity需要非常波動(dòng)的市場和穩(wěn)定的相關(guān)性，這個(gè)上課沒講過呢？能解釋一下嘛
這里計(jì)算25年的利率為什么用的是第十年的那個(gè)曲線而不是第三十年的那個(gè)曲線 兩個(gè)算出來的結(jié)果不一樣的啊 不是應(yīng)該找和25最鄰近的關(guān)鍵利率嗎
講義后面還有很多怎么不講了，是不重要嗎？
老師，這道題為什么不是coupon越小，Duration越大呢？
程寶問答
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