沒太理解套利為什么無風險 如果管老王按5%的利率借錢去對理論回報率7%的股票套利 結(jié)果股票實際只有2%的回報率 那不是風險嗎
不是很聽得懂這句話，有沒有詳細的例子幫助理解
這里為什么是-0.3
這里的答案是1275，我用計算器 "50" "2nd" "＋"（nCr）"2"得出的結(jié)果是1225，加上前面的50 是1275沒錯。但是下面的example3，"80" "2nd" "＋"（nCr）"2" 得出的是正確答案3160，但是老師講課還要額外加上80，那么就是3240，所以我沒有明白
老師，所以A描述的是什么風險
老師，想問一下題目中列出的部門都是負責哪些方面的，還有解析中老師提到的三道防線具體指什么，記憶混亂了。
所以股權(quán)激勵不能用在CRO身上，但是可以用在其他高管身上，因為股權(quán)激勵跟長期利益掛鉤，是這么理解的嗎？
找不到中文題庫
Apt模型的殘差項的均值為0 這句話對不對？以及其他什么地方均值為0，Apt模型里邊
老師，不理解為什么b不能選
有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風險厭惡程度，選擇EF線上不同的點規(guī)避風險。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點規(guī)避風險，是因為預(yù)期效用而不是風險厭惡程度。
自相關(guān)麻煩再解釋下？
親，1.A答案是不是以偏概全啊，只體現(xiàn)了信用風險里的default risk。2.position跟價值咋會等同呢？，市場變量多了吧，標的品種也是吧？
德國金屬公司的案例有一個地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時候，為什么不停止?jié)L動對沖的策略呢？因為在原油價格下降的時候，遠期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個時候停止期貨合約的繼續(xù)滾動對沖不就完了嗎？期貨合約是每三個月開倉平倉操作一次，既然原油價格在虧損，終止這個策略不就可以使得虧損停止了嗎？
efficient frontier到底需不需要加rf？
程寶問答
金程問答