式子中帶的數(shù)字都是題目中歐元期權的啊，最后問的是美元期權，為什么可以用歐元期權的數(shù)據(jù)帶入公式計算？
p0 定義是initial observed bond price 這里為什么是94？
其實用β或者h都一樣吧，β的公式不是和h一樣嗎，為什么說不能用β呢
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
老師請講一下第一題
1. 1039.85+30為什么除的不是1+5%/4，90天不應該是一年的四分之一嗎 2. 0.25為什么要乘二
這道題為什么只考慮左邊 為什么不是雙尾 就算單尾為什么不看右尾
請問老師，卡方分布significance 究竟怎么??？我發(fā)現(xiàn)百題答案上29題取的單尾0.025而31題直接用的0.05
老師 請問下 這個式子的左邊可以看成是pv=20；iy=8 pmt=1.8 n=30 求fv嗎 謝謝老師
老師好，51題如果視頻里老師講的對的話，那么就選不出來正確選項了？如何確定theta和vega的正負呢？
老師，163題為什么D選項是less than?
這題能再細講一下么還是不太明白
老師，597題，蒙特卡洛不是最精確的嗎？此題為何不選A
Zt2 *t2 = Zt1 *t1 + f t1~t2 *(t2-t1) 這個公式是不是只適用于連續(xù)復利的情況下？
老師 《公司理財》上說 “對于抵押貸款支持證券，利率下降，債券價值也可能下降，因為房屋所有人在利率下降時可能以更低的利率融資來償付房屋貸款?！?這道題里mbs的價格也因為本金被提前償付一部分而下降了?？墒菫槭裁催@道題和解析都說 由于mbs可能會提前償付，它的價格隨著利率變小呈現(xiàn)負凸性呢？那不是mbs價格依然隨著利率增加只不過是增加地緩慢了一點了嗎？
程寶問答
金程問答
