Sortino ratio calculation: MAR is pre-setted, not the kind of mean of sampl, MAR WILL NOT alter the degree of freedom, why the denominator has the way to get the deviation as the samplling deviation computation?
老師，為什么這里面的r=0.1，不是0.2。就是這句話不是說6個月遠(yuǎn)期收益為2%嗎？而且不是應(yīng)該是0.039-q嗎？收益不是0.2嗎？不是相當(dāng)于q=0.2嗎？為什么是r？希望老師能講一下這個題，謝謝了。
為什么分母的指數(shù)是0.25*2？不是90/360嗎
C選項(xiàng) 老師說這個put情況要比B選項(xiàng)好 起碼put向上生效 但是我有問題的是：作為一個put，股價上漲超過K本來就是虧錢的（因?yàn)閜ut看跌）即使可以生效，為何還有賺的可能性
期權(quán)中，long方的風(fēng)險為什么通常來說比short方要大？
老師好，這個81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個月付一次么？為什么答案上n是60
買賣期權(quán)評價公示可以揭示Ｃ和P之間的關(guān)系 那么運(yùn)用的時候 C P是否有些前提條件？ 比如一定是到期時間相同之類的 如果不一樣的話 公式里面的K T就不知道是按照Ｃ的標(biāo)準(zhǔn) 還是P的標(biāo)準(zhǔn)？
老師 請問可以說economic capital 是來覆蓋worst case operation嗎 謝謝老師
想問下這張表中的遠(yuǎn)期利率都是從前一個到期日開始的 還是說是從第一期開始的，比如4.58%是從0.5到2還是從1.5到2
為什么答案是不去prn？直接用初始本金乘smm
老師，我不是很了解EAR是什么？在我們的講義中也沒有找到，煩請告知一下，謝謝！
老師，396題，我選擇了C,因?yàn)榭瓷先偤盟械膄ix與fix對沖了，floating 與floating對沖了。為什么答案是B呢？這樣不是每個都是兩次了么？
請問Collar是什么strategy?我看上去這道題描述的像Strangle啊，為什么錯了？
老師，A點(diǎn)都不在CML的線上，為什么算rA要用資本市場線的方程？
計(jì)算公式可否詳細(xì)一些？說明一下推動過程？
程寶問答
金程問答