為什么b不對
這道題怎么計(jì)算呢？另外，the forward rate.......那句話怎么理解啊？
這道題怎么計(jì)算呢？
老師 這幾個題怎么做
這道題為什么選擇D呢？
老師，麻煩問下643題怎么理解??？謝謝！
這道題不太符合常理吧，歷史模型法怎么會數(shù)據(jù)越少越精確？
老師您好，490題麻煩講解一下IO tranche是什么產(chǎn)品？有什么特點(diǎn)？它的duration為什么是負(fù)的？convexity呢？圖形什么樣子？和MBS一樣嗎？謝謝
老師，請問這個題目中：還剩下74天，就是已經(jīng)過去了108天，債券是半年付息一次，這 108天里面包含了一個付息日了。為什么累計(jì)coupon還要計(jì)算進(jìn)去。在求dirty price的時(shí)候都不用算進(jìn)去。謝謝！
第568題，既然題目已經(jīng)提到mean reverting, 說明波動率之間的相關(guān)性小于0，問什么不就是VaR decrease?
自己不能完全理解566題，前三個選項(xiàng)
老師 畫橫線的地方 這個5%是年化 所以按說一年付的coupon是50元 半年25啊 為什么答案三個月的coupon是25
這題怎么做感覺答案寫看不懂
請問老師這題思路是什么？謝謝
老師您好，462題答案看不懂，不明白為什么選A
程寶問答
金程問答