老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應該是小于correlation = 0 的情況吧
hedging using futures中，如何推導出圖中結(jié)論的，即ΔS=Vs*βRm=Vs*Rs,如何推導的？書中沒有找到相關(guān)內(nèi)容
老師說short call option賣出看漲期權(quán)是希望下跌，越跌越賺錢，可以這個不應該是short call模型嗎？這個模型不是越跌越虧嗎？
老師這個我為什么算不得標準答案，好像要用連續(xù)復利的方式計算才能算出標準答案？
590的CD可以解釋一下嗎謝謝
老師，這兩段話怎么理解，還有異方差，自相關(guān)，多重共線性要怎么修正
老師，這道題b1 為什么是0，要是我遇到類似的題目，題目中沒有給確定的b1值，也默認為0嗎，如果不是要怎么處理
老師您好，338題可以這樣做嗎？我感覺好像不對，storage cost應該是現(xiàn)值是嗎？這道題除了答案的做法還有別的思路嗎？謝謝
老師你好，337題，期貨合約的價值不是用這個公式計算吧？
這道題答案是哪一個呢？C嗎？
藍線劃得是是風險中性概率嗎，還是要自己求
這里的correlation也會影響嗎，怎么影響的，哪節(jié)課里有說到
這道題能系統(tǒng)講解下怎么做嗎，尤其是subprime poll loses 20%
請問這道題怎么做，答案是b
老師第267題選項該怎么理解
程寶問答
金程問答