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這題的correlation為什么直接就是β

2021-02-18 22:00:28 老師，關(guān)于第一題有些疑問。有預(yù)期損失和非預(yù)期損失，風(fēng)險只是針對非預(yù)期損失嗎？預(yù)期損失算風(fēng)險嗎？

Screwness偏度為-2時，為左偏，為什么老師說此時可以產(chǎn)生極端大的損失風(fēng)險，但是沒有極端大的收益呢，損失線不是橫坐標(biāo)嗎，不是橫坐標(biāo)值越大損失風(fēng)險越大嗎，感覺左偏的尾巴靠近0點(diǎn)，應(yīng)該損失值小呀，所以不應(yīng)該是右偏時的尾巴在橫坐標(biāo)無限大，損失更大嗎，感覺右偏才是極端大風(fēng)險損失呀？

為什么?

有個題的題干說的是LTCM公司的案例，有個選項(xiàng)是為何他使用了高杠桿，卻不認(rèn)為是沒做好風(fēng)險管理？如何理解請問

D選項(xiàng)，波動率大，信息比率不應(yīng)該低嗎？

請問老師這題D選項(xiàng)怎么錯了？謝謝

hedging can only mute the volatility of accural-based earnings, hedging can't increase the firm's cash flows and therefore can't influence agency risks這句話怎么糾錯呢，怎么跟agency risk扯上關(guān)系了??

average excess return 是不是就是E（Rp）-Rf

c為什么對

Equity risk 和 stock risk 指的都是股票風(fēng)險嗎

老師您好，我想問一下那個capm模型，我們用這個模型算出來的收益率是理論收益率嗎？那為什么我們算出來的收益率小于市場真實(shí)價格的時候我們要買入呢？ 此時不應(yīng)該是說市場上的價格被高估了，所以說我們應(yīng)該賣出嘛，因?yàn)檫^一段時間市場上真實(shí)的價格應(yīng)該會趨向于理論價格吧，這都是我的理解，所以我想問一下為什么市場上真實(shí)價格高于理論價格的時候我們反而要買入。

accounting view，是因果關(guān)系？不是財(cái)務(wù)或者財(cái)報角度么？

30題a b選項(xiàng)怎么錯了啊

第四個不知道錯在哪了