老師，這里第一句話和原版書上不一致，而且改動(dòng)之后意思也發(fā)生了變化，建議改一下ppt吧。原版書上說：“Volkswagen programmed certain emissions controls on its diesel engines to be activated only during regulatory testing"，激活的是控制尾氣排放的裝置，也很好理解，在監(jiān)管檢查的時(shí)候控制尾氣排放以通過檢查，平時(shí)不激活。但ppt上這樣一斷句，這句話的意思就變成了激活的是內(nèi)燃機(jī)，變得難以理解，內(nèi)燃機(jī)不可能只在監(jiān)管檢查的時(shí)候激活，只要發(fā)動(dòng)車內(nèi)燃機(jī)都是要做功的啊。。。
老師想問下，long interest rate swaps是付固定收浮動(dòng)？ short U.S. government bonds相當(dāng)于是收浮動(dòng)？
這里的E（Ri）是指超出CAPM的收益率嗎？ 為什么這里的貝塔代表著的是相關(guān)性的值，而圖二的CAPM卻代表著系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，如果不一樣的話，怎么圖二還是用貝塔這個(gè)符號(hào)，不區(qū)分一下嗎？
第33題問題是“有數(shù)個(gè)概念描述了信用危機(jī)的不同要素。下列哪個(gè)結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動(dòng)性增加的市場(chǎng)中，買賣價(jià)差縮窄。這個(gè)答案跟問題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機(jī)有關(guān)吧。
CDO 和 OTD可以再詳細(xì)解釋一下嗎？ 視頻課沒有很詳細(xì)講 但是在題目中 頻繁出現(xiàn)
這道題的C選項(xiàng)，為什么不對(duì)呢？無風(fēng)險(xiǎn)收益與有效前沿的切點(diǎn)只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)這個(gè)組合應(yīng)該就處于SML線上吧？
第四題的執(zhí)行價(jià)格難道不是27嗎？
老師，請(qǐng)問里面的F就是代表ER-rf嗎？
這個(gè)找不到在哪了 是怎么推的呢？
題目中說的是銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指的交易對(duì)手面臨的吧？而且抵押品價(jià)值下降，可能會(huì)導(dǎo)致結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)吧？
92題，我做題時(shí)就理解為銀行本身面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)，一筆小小的貸款違約對(duì)于銀行來說不會(huì)上升到導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的地步，所以就不選破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；貸款違約可能對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，銀行的違約風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)級(jí)下降風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)增加，我這樣理解導(dǎo)致最終選的C。而老師講解的好像是銀行面臨的Make It這個(gè)公司有哪些風(fēng)險(xiǎn)。題目問的是“risks face by LBI have increased”，應(yīng)該是指的銀行的哪些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升吧
老師，請(qǐng)問RORAC是第一部分具體哪里的知識(shí)點(diǎn)？我回顧基礎(chǔ)課講義的時(shí)候沒有找到，能否告知一下？謝謝~
老師 這道題D選項(xiàng) 是指CDs的投資者要給CDs買個(gè)保險(xiǎn)，這個(gè)保費(fèi)premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險(xiǎn)公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項(xiàng)藐視是正確的 錯(cuò)誤的點(diǎn)在于支付的保費(fèi)現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標(biāo)的物給投資者帶來的現(xiàn)金流收益有關(guān) 我這樣理解對(duì)嘛
80題D是為什么有誤
為什么資本市場(chǎng)線上的點(diǎn)一定在證券市場(chǎng)線，而證券市場(chǎng)線上的點(diǎn)不一定在資本市場(chǎng)線上？老師的解釋沒明白
程寶問答
金程問答