老師，如果A 公司賣產(chǎn)品的 rate是10%，我自己算出來的 CAPM 是 12%，我買這個產(chǎn)品嗎？這個產(chǎn)品是 overvalue 還是 undervalue咧？Rate不應(yīng)該是回報率嗎？也就是說如果這個產(chǎn)品能給與112%的回報，哪怕公司表明10%，我不是應(yīng)該買嗎？為什么這里說不買呢？
請問CML也屬于有效前沿嗎？不只是那個曲線？所以是兩個都是有效前沿，只不過是CML加上了無風(fēng)險利率所以變成了直線，圖形變化了而已。是我描述的意思嗎？
過m點后上面那部分曲線為什么能取值
老師 您好 請問這個題為什么是更低的利率風(fēng)險呢？
94-144 后面老師舉例說 6% 7%那個 是不是說反了？
這題的correlation為什么直接就是β
這里的E（Ri），高老師上面講時說是假設(shè)條件下的平均收益，下面解釋時又說是超額收益，這個怎么理解？
2021-02-18 22:00:28 老師，關(guān)于第一題有些疑問。有預(yù)期損失和非預(yù)期損失，風(fēng)險只是針對非預(yù)期損失嗎？預(yù)期損失算風(fēng)險嗎？
老師好，我練習(xí)的時候碰到這個波動率的概念有點混亂了。講義上的波動率等于方差，我在題庫中碰到一個題看答案里把波動率認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)差了。是題庫的解法錯了嗎？
老師您好，前面不是講Libor是Eurodollar future的標(biāo)的物，但在這里標(biāo)的物好像是Quote了？
為什么?
題目中說是每月支付多少錢，是按照每月復(fù)利來計算的；但是如果問每年需要支付多少錢，是否需要按照每年復(fù)利計算？
在用APT時為何要restrict to a limited number of systematic factors with considerable ability to explain security returns?
for any risk factors that are represented by categorical or discrete variables, the risk manager should seek to replace them with either interval, ratio, or continuous risk factor variables.這句話怎么理解
想知道第10題ABD選項錯在哪里
程寶問答
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