金程問(wèn)答
這題C能解釋一下么？不太明白
根據(jù)ApT模型 這里的期望回報(bào) 應(yīng)該就是百分之二 ?他們?nèi)齻€(gè)因素各自的貝塔??上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 等于百分之七 可是并沒(méi)有這個(gè)答案啊 不是很理解
為啥到第三個(gè)月5年期還是5.9？不是降到5.2嗎？應(yīng)該5.2-吧
老師，這個(gè)題long position沒(méi)用嗎
92題，我做題時(shí)就理解為銀行本身面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)，一筆小小的貸款違約對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)不會(huì)上升到導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的地步，所以就不選破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；貸款違約可能對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，銀行的違約風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)級(jí)下降風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)增加，我這樣理解導(dǎo)致最終選的C。而老師講解的好像是銀行面臨的Make It這個(gè)公司有哪些風(fēng)險(xiǎn)。題目問(wèn)的是“risks face by LBI have increased”，應(yīng)該是指的銀行的哪些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升吧
老師，請(qǐng)問(wèn)RORAC是第一部分具體哪里的知識(shí)點(diǎn)？我回顧基礎(chǔ)課講義的時(shí)候沒(méi)有找到，能否告知一下？謝謝~
老師 這道題D選項(xiàng) 是指CDs的投資者要給CDs買個(gè)保險(xiǎn)，這個(gè)保費(fèi)premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險(xiǎn)公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項(xiàng)藐視是正確的 錯(cuò)誤的點(diǎn)在于支付的保費(fèi)現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標(biāo)的物給投資者帶來(lái)的現(xiàn)金流收益有關(guān) 我這樣理解對(duì)嘛
80題D是為什么有誤
套利定價(jià)理論視頻中 example 4 為什么是4個(gè)里面選兩個(gè), 就直接說(shuō)兩兩之間的關(guān)系，的確是4選二。這個(gè)解釋的前后邏輯對(duì)不上吧
被高估這個(gè)問(wèn)題還是沒(méi)有理解，請(qǐng)老師再說(shuō)明一下可以嗎？
習(xí)題集26頁(yè)59題:為什么Rf是0呀
為什么資本市場(chǎng)線上的點(diǎn)一定在證券市場(chǎng)線，而證券市場(chǎng)線上的點(diǎn)不一定在資本市場(chǎng)線上？老師的解釋沒(méi)明白
什么是CDO
請(qǐng)教老師，第14題，為什么一定要披露自己的投資情況給客戶呢？這不是自己的私事嗎？ 難道說(shuō)只要FRM從業(yè)人員自己做了任何投資，都需要事先和客戶交代？ 這不是存在 引導(dǎo)客戶購(gòu)入嗎？
多因素模型中的deviation和APT模型中的risk premium的算法是一樣的嗎？都是真實(shí)值減去預(yù)測(cè)值嗎？如果是一樣的話這兩個(gè)模型是不是只有截距和誤差項(xiàng)（Firm specific risk）兩個(gè)區(qū)別了
程寶問(wèn)答
