金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做 請(qǐng)講下謝謝
請(qǐng)解釋下C選項(xiàng), 謝謝老師!
這類給出volatility，Rf，執(zhí)行價(jià)格和T的題目是否用二叉樹都會(huì)更易計(jì)算？
（Risk meadurement 621題） 老師，這個(gè)題看不懂
第46題， R-Squared的公式不應(yīng)該是ESS/TSS或者1-RSS/TSS嗎，那為什么這道題用了RSS/TSS呢？謝謝
這道題應(yīng)該是除以1.245呀！請(qǐng)老師解答
題目中是1.245EUR/USD；答案應(yīng)該是除以1.245呀
callablebond不應(yīng)該等于普通bond的價(jià)格加上calloption的價(jià)格嗎
請(qǐng)老師幫忙理解下31題，謝謝老師～
老師 這道題為什么不考慮時(shí)間長(zhǎng)的數(shù)據(jù)占比會(huì)比較小，那樣的話結(jié)果會(huì)比12.2小點(diǎn) 那樣的話應(yīng)該選B??？
請(qǐng)問(wèn)第88題為什么通過(guò)ho啊 不是大于負(fù)1、96嗎
如果要用期貨來(lái)做利率下降的對(duì)沖，那是應(yīng)該short還是long
老師我這里計(jì)算器怎么按都是按出來(lái)的3........但是筆算或是手機(jī)算都能算對(duì)，我的計(jì)算器出什么問(wèn)題了嗎？急求急求...
老師，這個(gè)二階的式子前到底是加號(hào)還是減號(hào)??？我記得之前基礎(chǔ)和強(qiáng)化都是減號(hào)啊，這里怎么是加號(hào)。然后convexity為正時(shí)，就代正的值，為負(fù)時(shí)，就代入負(fù)值，代入負(fù)值時(shí)，前面的減號(hào)才會(huì)變?yōu)榧犹?hào)，不是應(yīng)該這樣嗎？抱歉老師，臨考有點(diǎn)精神混亂，辛苦您了。
這一題的D選項(xiàng)還不是很明白，什么叫cash asset position?
程寶問(wèn)答
