金程問(wèn)答
賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)是什么關(guān)系能等效么
book1上這一節(jié)的課后練習(xí)題，第三題的D選項(xiàng)， the use ofa future contract to hegde future sales receipts may assist in matching profits for a accounting purpose，這句話怎么理解，為什么不正確？
老師好，為什么PV=0,FV=100000？不應(yīng)該是現(xiàn)在收到了100000，到期為0嗎
這道題按答案的方法算(先求兩種收益率之差，然后算差值的平均值，再把兩者相減的差算平方，再求均值，最后開方)，算不出3.05%?
老師你好，可不可以幫忙解釋一下407的第二個(gè)，為什么賣出牛市價(jià)差就變成了低賣高買？課堂上并沒有講過(guò)賣出或買入的啊，老師說(shuō)這一類牛市價(jià)差都是低買高賣啊。
能否把計(jì)算過(guò)程完整的寫一遍，視頻后面的計(jì)算過(guò)程還不是很清楚？
這道題為什么不能用100來(lái)折現(xiàn)計(jì)算呢。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題干的這兩句話是什么意思 為什么n＝25*12
老師，這個(gè)題怎么解釋
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)D選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因？感謝老師解答
計(jì)算單持有這個(gè)資產(chǎn)的利息，那個(gè)2%是什么？為什么直接接與6%/12相加
關(guān)于德國(guó)金屬公司，這個(gè)III的描述為什么是正確的？不懂。這個(gè)選項(xiàng)到底在說(shuō)什么？
cd選項(xiàng)求解釋。什么是bear the basis risk？還有cross hedge的策略是什么？
第一個(gè)是基礎(chǔ)班講義的b1 第二張圖是強(qiáng)化班的講義b1，cov/Var*X？到底哪個(gè)是對(duì)的 本身都是公式?jīng)]什么推導(dǎo)過(guò)程 兩個(gè)講義完全不一樣
是從這里開始就有習(xí)題了嗎 就可以做習(xí)題集了嗎
程寶問(wèn)答
