貨幣的供應也影響通脹，也影響利率啊，為什么d不對呢。另外a和c是不是一回事
董事會不是負責'制定?管理層不是負責執(zhí)行?第一個選項不是制定?第二個選項確定風險是否會帶來其他影響不是quantify?不是管理層的工作?
D選項感覺有點牽強。風險轉移的手段之一是購買保險之類的，這個和ERM的實施有什么關系，不實施ERM也會用轉移風險的手段啊。
（1）實線匯報是指必須的義務嗎？（2）我記得不是CRO有權利直接越級匯報，但豈不是視線匯報board然后虛線匯報CEO嗎？畢竟感覺board比CEO權力更大誒。
如果B將CML改成efficient frontier 對嗎
老師好，這一題直接用jensen's α 計算IR的分子，我可以理解為IR的分子就是jensen's α嗎？而且，如果是用了CAPM，那么CAPM的作用是講這個理論收益轉化為實際benchmark收益嗎？
這題的第三個描述，為什么不是在期貨溢價的時候掙錢??？不是在說那個做的短期對沖嗎？對沖不是買去期貨嘛，被對沖的交易不是賣出石油的遠期合約嗎？那個在期貨溢價的時候才會損失啊。另外，第二個描述，我不能理解的是stack roll 和strip 的區(qū)別，到底哪個成本更低。哪個基差風險較??？
精 老師您好 直接算TE不行嗎 必須要先平方再算嗎
老師，請問這題的b為什么不對呢？如果兩個客戶都同意他的想法，基金經(jīng)理算出一個收益最大化的配比，這種情況下難道不需要保證兩個客戶的操作一樣嗎？
精 風險敞口和名義金額怎么理解，能舉例說明一下嗎
ab 選項也沒啥問題啊
不明白D選項為什么對，麻煩老師講一下
請問，這張圖和講義第59頁的圖不一樣，有點混淆：1、老師講課時說risk management committee和senior management是并列關系，那對于risk appetite，是前者set公司整體risk appetite，后者只set業(yè)務條線的risk appetite嗎？2、這張圖里，risk managemnt要管理風險政策的發(fā)展并且要實施，而講義的圖里業(yè)務條線需要實施風險政策，是兩者都要實施嗎？3、這張圖里，業(yè)務條線要檢查valuation，講義里說的是金融和運營部監(jiān)督valuation。
老師，答案里的termination clause是什么？在哪部分內容里呢？
這道題答案有疑惑，不是應該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場投資組合噢，并沒要求一定持有市場組合；CAPM是定價模型，只是持有市場投資與無風險資產(chǎn)組合。
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