金程問(wèn)答
這個(gè)u??1.1 d ??0.9是咋出來(lái)的
這個(gè)p是什么意思 是風(fēng)險(xiǎn)中性概率嗎?
為什么2和5之間要連個(gè)直線？
這個(gè)104.49如何用計(jì)算器算出來(lái)的‘ 步驟
請(qǐng)問(wèn)老師，這題B為什么錯(cuò)呢？因?yàn)閂aR確實(shí)無(wú)法估計(jì)maximum-loss-level呀，只是在一定CI下的而已；而壓力測(cè)試能測(cè)最大損失的呀？
為什么對(duì)于浮動(dòng)利率的票據(jù)，每個(gè)債券支付日，價(jià)格都會(huì)被重置呢？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒(méi)有到期嗎，怎么就償還本金了呢
前面不是有說(shuō)一張債券的面值是10萬(wàn)么，為什么這里要直接乘以100萬(wàn)？
這張圖直線的斜率絕對(duì)值都為1嗎？直線是intrinsic-value還是真實(shí)值呢？
這里delta為0.5812，也不是為0誒，怎么變成了delta-neutral position呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，1.美式的 看跌期權(quán)，沒(méi)有dividend會(huì)提前執(zhí)行嗎？因?yàn)榈谝痪湓捴恢v了看漲期權(quán) 2.這個(gè)圖片第三個(gè)點(diǎn)是什么意思，可以請(qǐng)老師講一下嗎？不是如果提前執(zhí)行只會(huì)在dividend那一天嗎，為什么又提到ex-dividend？
為什么這里的貼現(xiàn)是按每年的利率來(lái)的，前面的不是？
1.American-put第5步，比較的是哪兩個(gè)價(jià)格??？貼現(xiàn)價(jià)和直接執(zhí)行價(jià)格（max(st-k,0)嗎？2.這張圖第五步，DEF不用比較兩個(gè)價(jià)格嗎？
請(qǐng)問(wèn)是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來(lái)variance比較嗎？
1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題的 short可以再解釋一下嗎？為什么對(duì)沖要用short呢？2.對(duì)沖工具到底是買還是賣，方向如判斷可以麻煩老師再講解一下嗎？
程寶問(wèn)答
