為什么老師說delta normal沒有考慮波動(dòng)率變化呢？二階有沒有考慮呢？
請(qǐng)問久期代表的就是這里的切線嗎？
22題，為什么u d分別是1.2和0.8，ud相乘也不等于1呢？
這個(gè)圖里面期權(quán)的真實(shí)價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值就是時(shí)間價(jià)值，怎么理解這個(gè)時(shí)間價(jià)值？和折現(xiàn)有什么關(guān)系么？
這題的A選項(xiàng)說只考慮壓力市場(chǎng)情形，應(yīng)該錯(cuò)了吧
老師，為什么找到期權(quán)才能對(duì)沖gamma？為什么要用3000/1.5呢？
這個(gè)0.6B1，和1.06B2是怎么計(jì)算出來的？
第一個(gè)為什么不是第一年年末違約概率-第二年年末，但用1-第二年年末
老師，這個(gè)肥尾說的是什么意思？為什么說原因是波動(dòng)率隨著時(shí)間變化？這個(gè)圖不是兩個(gè)的variance是相等的嗎
老師，這個(gè)VaR是都表示損失對(duì)嗎？在右邊是因?yàn)闄M坐標(biāo)是loss，而在左邊的是因?yàn)闄M左邊是return收益，我理解的對(duì)嗎
第四門課中，所有提到的模型，哪個(gè)模型是用forward looking呢？
老師您好。兩步二叉樹期權(quán)價(jià)值從后往前貼現(xiàn)，歐式期權(quán)可以用p的平方和p(1-p)直接貼現(xiàn)到s0時(shí)刻么？書上的例題是分兩步貼現(xiàn)的，我用一步貼現(xiàn)，結(jié)果稍微有點(diǎn)差異。
詳細(xì)說下0.6924是如何算出來的
這點(diǎn)有點(diǎn)不懂，1、沒有分紅的時(shí)候期權(quán)價(jià)值用的都是S0，怎么到了有粉紅色環(huán)節(jié)就變成Stn了呢？2、有分紅不提前行權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格-分紅，為什么要減去?。课夷昧藗€(gè)股權(quán)，有分紅了，不是期權(quán)更值錢了嗎
什么叫數(shù)據(jù)的有效性
程寶問答
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