請(qǐng)問一下為什么行權(quán)之后價(jià)格變成了Stn-X？而不是Stn-Xe-（T-tn）呢？
請(qǐng)問lnST取值范圍為什么是3.244+-1.96*0.1？
老師，所有這類題目都是默認(rèn)債券面值為100嗎？
老師，還是不太懂B選項(xiàng)，為什么sell call option，delta是小于0的
老師，從這個(gè)等式來看，y得出來不是就等于r嗎？
agency mbs中的clo，由于存在提前還款風(fēng)險(xiǎn)，是否第一個(gè)被支付的tranche A由于被還款的最快，提前還款風(fēng)險(xiǎn)最高，應(yīng)該價(jià)格最低收益率最高？
B答案不是對(duì)著了么？
高斯coupla是干什么用的什么意思??？
vasicek model有什么性質(zhì)？
為什么平行移動(dòng)=利率變化幅度大，而非平行移動(dòng)=利率變化福大小呢？非平行移動(dòng)也可以某一期的發(fā)生巨變啊。
老師好，請(qǐng)問一下realized return是怎么算的，謝謝
這題是什么公式？我找到了課件沒找到？
老師，怎么理解老師說的：在95%置信水平下，損失都是在-46的右邊，這個(gè)是怎么得來的。即怎么通過損失排序，然后按概率計(jì)算損失在哪邊
可以解釋一下ACD嗎
此類題如何判斷用單筆標(biāo)準(zhǔn)差還是組合標(biāo)準(zhǔn)差 問的不是portfolio嗎？為什么不用組合標(biāo)準(zhǔn)差公式呢？
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