請問這個問題中的解答計算VaRs的公式在哪里講到的，謝謝
請問老師，為什么方法一與方法2算d2不一樣呢，方法一錯在哪里呢？謝謝
老師，請解釋下888題
怎么說都是常數(shù)，volatility不是百分數(shù)嗎
如圖所示，怎么理解，百題講題老師，所說的，VaR衡量的是value changes，即價值的改變量？
如圖所示，59題，問： C選項是怎么翻譯，是說，組合價值損失的天數(shù)超過1%，嗎？ 這句話錯在很模糊、什么都沒有說清？
我使用計算器的解法好像不對，麻煩老師看一下問題在哪。是原理理解錯了么
請問，截圖中問號的式子是根據(jù)什么公式來的？為什么A與B option 的式子不一樣呢？
老師好，如圖的對于VaR的這個表達形式中，紅框的X是表示什么意思呢？
請問老師，習題集724題，為什么答案是c？做市商昨天不是已經持有57份了嗎？今天要達到頭寸54份，不是賣3份嗎？
怎么能看出來vega<0呢？波動率上升，價值下降 謝謝老師
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計算時，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
如圖
這里為什么不用第5個數(shù)值，1%的損失超過他也就是4個超過他，不應該是第五個嗎
25頁算歐式看跌的時候，為什么4和20折現(xiàn)到初期的算法不同？
程寶問答
金程問答
